在進行跨市場套利時，套利者應往意以下幾個問題:
(1)運輸費用
不同交易所同種期貨合約之間的價差，絕大多數是由運輸費用造成的。離產地越近，交易所的期貨價格越低，離產地遠價格就高。交易者在進行套利時，起碼要考慮到不同期貨交易所間這種運輸費用造成的正常價差關系。
(2)基準品質價差
跨市場套利雖然涉及兩個交易所的同種期貨商品，但不同交易所規定的期貨合約的基準品可能會有差異，對那些與基準交割品種不同的品種進行滋價或貼水。
(3)允許交割的品級
不同交易所雖然都經營同一種期貨品種，但有些交易所對可交割商品的品級有一定限制。有些市場之間的跨市套利是單向的。
(4)交易單位和報價
在進行國際間套利時，交易者可能會遇到不同的交易單位和報價體系的問題，如倫敦金屬交易所一張銅期貨合約為25噸，報價以美元為單位，而紐約商品交易所的一張銅期貨合約力25 000磅，報價單位是美元。因此交易者為彌補兩者的差異，要調整兩個交易所套利的合約數量，以便在總數量上保持兩地一致。另外，如果計價貨幣不同，交易者還要考慮兩種貨幣之間的匯率彼動。為保險起見，應在發生貨幣貶值的國家買入期貨合約，在貨幣升值的國家賣出期貨合約。
(5)保證金和傭金成本
兩個市場的套利，不同于在一個市場內套利，套利者在兩個市場都要支付傭金和保證金。因此，跨市場套利的交易成本一般比其他套利的成本要高。
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