套利交易可分為四種:跨期套利、期現套利、跨市套利、跨品種套利。
1.期現套利
按照期貨市場的規律,當期貨合約到了規定的時期,期貨價格與現貨價格應趨同,不應有太大的差價。一旦出現期貨合約臨近到期時與現貨價格有較大差距的情況,便可進行期現套利交易。
進行期現套利的關鍵是對基差變化的把握。從理論上講,在期貨合約到期時,如果基差不是零,應可以進行期現套利交易.當期貨合約到期限時,期貨價格明顯高于現貨價格,便可組織現貨注冊倉單,在期貨市場賣出商品,賺取期貨與現貨之間的差價;相反,當期貨價格明顯低于現貨價格時,便可從期貨市場中買入商品,在現貨市場中銷售,同樣可以賺取差價。
2.跨期套利
不同期限的合約之間一般會有一個合理差價,遠期合約會略高于近期合約.這一差價是貨物保存期間所發生的存儲費及資金占用利息.一旦不同月份之間的差價偏離了這一范圍,便出現跨期套利的機會。
進行跨期套利應注意的問題是,一些季節性生產的品種如農產品,在不同時期會有一些特殊情況,盡管是遠期月份,但該月份是新的產期,價格反而會低一些。所以,跨期套利應與不同品種的特點結合起來。
3.跨市套利
當同一期貨品種在不同的交易所同時上市交易時,由于交貨地點(產區或銷區)不同,相同期限的合約之間會有一個合理差價,主要是運費。當兩個市場中的合約差價偏離這一合理水平時,就出現了跨市套利機會。一般來說,離產區較近的市場,價格較低;離銷區較近的市場,價格較高。
當發現不同市場之間期貨合約出現價差異常的情況時,按照在價格偏高的市場賣出、在價格偏低的市場買入的原則進行交易,當兩個市場之間價差恢復正常時,便可平倉獲利。
進行跨市套利應注意的問題是,不同市場對商品的品質要求可能會有所不同,還應考慮使用的貨幣的不同及匯率變化等問題。
以上就是套利交易的技巧分析的簡單介紹,如果您對炒股有興趣,我們的交易技巧會給您更多的幫助!
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