通過(guò)投資期指來(lái)獲取利潤(rùn)的投資者可以通過(guò)選擇套利交易和投機(jī)交易來(lái)獲取利潤(rùn)。當(dāng)然為了不冒險(xiǎn)，很多的投資者都會(huì)選擇期指套利交易來(lái)獲取利潤(rùn)。那么，對(duì)于兔子這而言，在進(jìn)行期指套利交易需要注意哪些內(nèi)容呢?筆者認(rèn)為，在進(jìn)行套利交易時(shí)需要注意的就是成本。

　　大家都知道股指期貨套利是指某股市期貨合約利用期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的不合理價(jià)差，通過(guò)在兩個(gè)市場(chǎng)上進(jìn)行反向交易。待價(jià)差區(qū)域合理而獲利的交易。那么其主要有兩種方案可行，一種就是買入等金額的ETF的指數(shù)基金，同時(shí)做空當(dāng)期的股指期貨合約;另外一種就是買入滬深300全樣本成分股，同時(shí)做空相應(yīng)的股市期貨合約。

　　從套利的原理上看，股票現(xiàn)貨市場(chǎng)和股指期貨市場(chǎng)緊密相連，根據(jù)股指期貨的制度設(shè)計(jì)，期貨價(jià)格在合約到期日會(huì)與現(xiàn)貨市場(chǎng)標(biāo)的指數(shù)的價(jià)格趨同。

　　從理論方面來(lái)看，期貨價(jià)格是未來(lái)的幾個(gè)，現(xiàn)貨價(jià)格是目前的價(jià)格，按照經(jīng)濟(jì)學(xué)上的同一價(jià)格理論，兩者間的差距，即“基差”(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)應(yīng)等于該商品的持有成本。

　　然而，在實(shí)際的行情中，期指價(jià)格常受多種因素影響而偏離其合理的理論價(jià)格，與現(xiàn)貨指數(shù)之間的價(jià)格差距往往過(guò)大或過(guò)小，由此就帶來(lái)了在期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間套利的機(jī)會(huì)。

　　ETF指數(shù)基金的優(yōu)勢(shì)是沒(méi)有印花稅，交易成本較低，且ETF指基適合日內(nèi)交易，投資者先買入ETF指基，若當(dāng)天期指增長(zhǎng)較快，就可利用杠桿找出相對(duì)應(yīng)的成份股，然后平掉期貨的倉(cāng)單。針對(duì)股指期貨套利時(shí)，期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的情況，投資者要學(xué)會(huì)計(jì)算資金成本和交易成本。因?yàn)樽龉芍钙谪浱桌赡芤謧}(cāng)半個(gè)月或一個(gè)月，這么長(zhǎng)的時(shí)間里，資金成本是會(huì)發(fā)生變動(dòng)的，所以必須算清楚。

　　ETF基金收取手續(xù)費(fèi)較低，這很重要。因?yàn)樽龉芍钙谪浱桌饕褪强紤]到交易成本。套利是低風(fēng)險(xiǎn)投資，收益并不豐厚，要是手續(xù)費(fèi)高，有時(shí)盈利的50%到70%都要交出去了。

　　以上就是進(jìn)行期指套利交易需要注意成本的介紹，了解更多請(qǐng)關(guān)注期指套利欄目。投資者在進(jìn)行投資時(shí)，一定不能因?yàn)橐粫r(shí)的失敗而放棄，要知道只有在失敗中不斷地磨礪，總結(jié)學(xué)習(xí)，你才能夠在今后的交易中獲取勝利!