根據(jù)以上內(nèi)容我們可以將看跌期權(quán)熊市套利的損益概括為以下幾點(diǎn)：
1.當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格低于低執(zhí)行價(jià)時(shí)，損益=凈債權(quán)-高執(zhí)行價(jià)+低執(zhí)行價(jià);
2.當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格介于低執(zhí)行價(jià)和高執(zhí)行價(jià)之間時(shí)，損益=凈債權(quán)-高執(zhí)行價(jià)+標(biāo)的物價(jià)格;
3.當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格高于高執(zhí)行價(jià)時(shí)，損益=凈債權(quán);
4.最大潛在盈利=凈債權(quán);
5.最大潛在風(fēng)險(xiǎn)=凈債權(quán)-高執(zhí)行價(jià)+低執(zhí)行價(jià);
6.損益平衡點(diǎn)=高執(zhí)行價(jià)-凈債權(quán)。
看跌期權(quán)熊市套利是一種凈貸方的交易，建立時(shí)將有現(xiàn)金流入。買(mǎi)入的看跌期權(quán)能為賣(mài)出的看跌期權(quán)提供下行方向上的保護(hù)。如果是以虛值期權(quán)建立的套利，即使標(biāo)的物價(jià)格略微下跌，該套利也能獲利。當(dāng)該頭寸能夠獲利時(shí)，時(shí)間損耗對(duì)其有利;當(dāng)面臨虧損時(shí)，時(shí)間損耗對(duì)其不利。當(dāng)頭寸虧損時(shí)，波動(dòng)率是有利的;當(dāng)頭寸盈利時(shí)，波動(dòng)率是不利的。
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