一般情況下，交割日當周的套利策略會稍微的受環境的變化限制，因為合約時段不一樣，方案在執行時候的細節有會有所不同。在臨近交割日和早趁水平，甚至是比較好的貼水位置進行第一次的平倉是最好的。在之后的各合約剩余的時間內進行反復的套利，在這時獲得的利潤要比深貼水的策略要好很多。

　　穩健的套利活動以獲得無風險收益為目標，市場上的參與者在無力承受等量分批出清貨的情況下，一定要避免持套利倉進入均價的交割所涉及到的范疇，套利人在追求利益的同時，也要注意把握好頭寸在股指合約的階段操作。最好的選擇就是將套利始終維持在主力合約的上面。在卻是沒有機會解除頭寸的情況下，最終持有頭寸再到均價結算涉及的時段之前，最好不要持倉進入最后的兩小時。若持套利倉在交割日的最后兩個小時還沒有平倉機會，就需要把現貨頭寸以等量形式退出，目的是期現收斂，在這時，期貨就進入了交割的環節。

　　月合約在交割前的流動性比較弱，但是還要考慮到在前期已交割完的合約到期前貼水的深度就已經很大了，所以就可以預留一定量的倉位，獲取貼水帶來的額外收益。在套利過程中，頭寸可以適量的放到當月、下月、當季的合約之上，因為這樣獲取利益的機會就比較大，相較而言，多合約上時不時的展開套利頭寸，也為套利策略提供了比較寬的空間。

　　在持倉當月合約的過程中，當月和其他合約之間出現的比較高的價差，投資者可以將留倉等待平倉轉化成展期，這樣在繼續持倉的當月合約的收益比較高。在日內回轉反復套利操作的模式的生存環境存在很多不確定因素，這就需要借助ETF的申購、賣出機制，來捕捉獲益機會。

　　以上就是和大家分享的期限套利在“交割周”進行倉位展期的方法技巧，希望對套利者能有所幫助。