簡單說來，股指期貨期限套利的流程大致可以分為以下幾步;
第一、應該先來確定期貨的定價模式，投資者根據自身的資金量、成本來確定套利的上下邊界。
第二、要根據指數的歷史走勢以及自身可能承擔風險的能力來對業務的最大倉位進行確定。
第三、進行確定現貨部分所具有的構造方法以及應該采用的交易模式。
第四、進行確定期指套利期間的止損以及止盈的條件都是什么。
第五、應該隨時關注期貨組合可能出現的風險敞口，能夠對現貨出現的異常情況進行及時有效的調整。
在面對不同保證金比率、開倉時基率差和不同指數上漲輿情的情況時，要給不同倉位控制敏感分析。開倉時值越高的話，說明股指期貨相對于現貨溢價越大，日后出現上漲的可能性就會降低。
一般來說，期限套利的倉位要控制在70%以內，也就是說在開倉出現偏離正負10%正常范圍內的情況后，期指組合可以應對正向的套利期間的股指期貨合約可能上漲大概40% 的情況。
期現套利往往要求現貨與期貨頭寸同時進行建倉，但進行實際操作往往存在很多問題。對于瞬間開倉可能面臨的問題，我們可以采取兩種延時性的交易變形，分別是事實程序化股指期貨掛單，現貨只在期貨成交后買入的守株待兔的方法;先行購入現貨組合，推高指數后賣空期指的降低成本的交易方法。
上見面文章就寫完了，希望對于投資者可以提供一定的幫助作用，也希望投資者進行期指套利交易時能夠多多注意，不要出現錯誤的判斷以及操作，在期指套利交易中多獲得利潤。
上一篇:哪些是股指套利的標的資產
下一篇:期權期指套利需要注意的問題
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.qianglikj.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889
