當期指實際價格大于實際指數標的交割指數價格時，可以通過賣空股指期貨合約，同時買入滬深300指數的成分股。以此獲得套利機會。
當期指合約實際價格小于實際指數時，可以選擇買入股指期貨合約，賣出實際指數中的成分股，獲得風險極小的套利機會。
期指和現貨之間存在著風險極低的套利，它們之間存在著某種函數關系，一些比較有實力的機構大多構建了期現之間的幾種函數關系。比如跟蹤誤差、超額收益等。但這些對于我們普通散戶投資者來說太遙遠，我們沒有團隊為我們研究操作模型、沒有人教我們專業操作方法，我們只能通過經驗法來實現套利。但是我們無須妄自菲薄，因為它們研究的方法只適應他們，并且他們研究出的套利公式也并不是一直適應。我們散戶大眾所要做的就是簡單的盈利的重復化。有利可套就去套利，至于套利的具體手法需要的是：實戰經驗的積累結合以上我們所說的套利策略。
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