期貨交易系統(tǒng)就是由相互關(guān)聯(lián)的交易規(guī)則構(gòu)成的一套完整的交易規(guī)則體系，要經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)驗(yàn)證并且成為交易者自身的系統(tǒng)，能夠?qū)崿F(xiàn)足夠可觀的交易決策，最好能夠達(dá)到百分之百，排除掉交易者自身的交易情緒的影響，造成不能夠承受的判斷性失誤的交易錯(cuò)誤。具有來(lái)說(shuō)一個(gè)交易系統(tǒng)的建立需要考慮以下幾個(gè)因素和兩個(gè)原則。

　　期貨交易系統(tǒng)建立需要考慮的因素：1、能判斷大勢(shì)。判斷大勢(shì)的工具可以是任何趨勢(shì)指標(biāo)，比如：移動(dòng)平均線、布林線、瀑布線等。也可以是任何時(shí)間段。年線、季線、月線、周線、日線甚至日內(nèi)線都可以。主要是交易者根據(jù)自己對(duì)趨勢(shì)的理解來(lái)設(shè)定的。目前中國(guó)期貨市場(chǎng)還不太成熟和穩(wěn)定，交易者還是不要看太長(zhǎng)的時(shí)間段，風(fēng)險(xiǎn)太大。2、明確的買賣點(diǎn)。判斷大勢(shì)只是確定一個(gè)方向，還需要有一個(gè)時(shí)間段來(lái)進(jìn)行交易。我不贊同用一個(gè)時(shí)間段既看大勢(shì)，又交易。我覺(jué)得交易的時(shí)間段要比看大勢(shì)的時(shí)間段小一個(gè)級(jí)別。這樣做的好處是你能找到比較精確的入場(chǎng)點(diǎn)。3、過(guò)濾掉無(wú)效雜波行情。這個(gè)建立環(huán)節(jié)是建立交易系統(tǒng)的精髓部分，交易者一定要在系統(tǒng)中加入過(guò)濾條件。盡量能過(guò)濾掉大部分無(wú)效走勢(shì)，只有這樣才能減少止損的次數(shù)，才能有更多的精力和資金去對(duì)付那些明確的行情。4、設(shè)立止損位置。設(shè)置止損強(qiáng)調(diào)一萬(wàn)遍都不為過(guò)。在交易前要設(shè)好保護(hù)性止損，這個(gè)止損是防止入場(chǎng)錯(cuò)誤不讓損失擴(kuò)大的，這個(gè)止損不要設(shè)太大，因?yàn)槟氵M(jìn)場(chǎng)正確的話，價(jià)格很快就會(huì)脫離你的成本價(jià)。如果入場(chǎng)錯(cuò)誤，行情反轉(zhuǎn)，你把止損設(shè)太大的話，就會(huì)造成不必要的損失。買進(jìn)頭寸后，隨著行情的發(fā)展還要移動(dòng)止損位。比如你認(rèn)為價(jià)格脫離成本價(jià)一段距離，為了防止行情突然逆轉(zhuǎn)，把止損移動(dòng)到進(jìn)場(chǎng)價(jià)附近，這時(shí)即使行情逆轉(zhuǎn)也不會(huì)賠錢。5、明確的賣出點(diǎn)。股市中有句諺語(yǔ)：”會(huì)買的是徒弟，會(huì)賣的是師傅“。在期貨市場(chǎng)上平倉(cāng)也是一門大學(xué)問(wèn)。在我們的交易生涯中，有很多交易明明是盈利的，就因?yàn)槠絺}(cāng)的原因最后造成了虧損。平早了，錯(cuò)失一大段利潤(rùn)，平晚了，又讓利潤(rùn)部分回吐甚至全部回吐。所以交易者使用的進(jìn)出場(chǎng)時(shí)間段一定要和看大勢(shì)的時(shí)間段相匹配，既能守住你做的趨勢(shì)的利潤(rùn)，又能在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)候出場(chǎng)。

　　通過(guò)上述期貨交易系統(tǒng)建立的因素就可以建立出一個(gè)完成的系統(tǒng)，除此之外，還要兼顧到兩個(gè)原則才能夠更好的使用，分別是：1、交易系統(tǒng)要盡量簡(jiǎn)單。我們最開始做交易的時(shí)候，都會(huì)把交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)的很復(fù)雜，總擔(dān)心哪一方面沒(méi)考慮到錯(cuò)失一些機(jī)會(huì)。但隨著時(shí)間的推移，交易者逐漸發(fā)現(xiàn)再完美的交易系統(tǒng)也不可能把所有的走勢(shì)一網(wǎng)打盡。有些東西必須要放棄。在最初的交易系統(tǒng)用的是三重時(shí)間框架，最大的時(shí)間段用來(lái)看總趨勢(shì)，中間時(shí)間段用來(lái)進(jìn)場(chǎng)，最小時(shí)間段用來(lái)出場(chǎng)。雖然理論上看似很完美，但是在使用起來(lái)卻出現(xiàn)了一些問(wèn)題。尤其是最大時(shí)間段和中間時(shí)間段走勢(shì)不一致時(shí)，就會(huì)造成交易者往往會(huì)猶豫不決，放棄之后發(fā)現(xiàn)有時(shí)漲跌的幅度真的很誘人，不放棄又不知道該如何開倉(cāng)。這是需要進(jìn)行修改，將三重框架變成兩重時(shí)間框架，用一個(gè)時(shí)間段看勢(shì)，一個(gè)選擇精確的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn)。這樣能保證信號(hào)的唯一性。并且看起來(lái)比較簡(jiǎn)單，能在最短的時(shí)間內(nèi)決定是否進(jìn)場(chǎng)，有助于提高執(zhí)行力。2、交易系統(tǒng)要能夠過(guò)濾無(wú)效走勢(shì)。我覺(jué)得衡量一個(gè)交易系統(tǒng)是否優(yōu)秀，就是看它過(guò)濾無(wú)效走勢(shì)的效果如何。眾所周知，在期貨交易中，大部分走勢(shì)都是為了迷惑投資者，真正適合投資者參與的走勢(shì)少的可憐。投資者如果不加甄別的什么走勢(shì)都做，那么就會(huì)增加很多不必要的成本支出，就算你能夠嚴(yán)格執(zhí)行止損，也會(huì)損失一些試單成本和手續(xù)費(fèi)，還把自己的心情弄得很糟糕。

　　當(dāng)然這是理論上的，大部分交易者在做單的時(shí)候容易受情緒的支配，不能嚴(yán)格的遵守交易系統(tǒng)發(fā)出的信號(hào)，那么再好的交易系統(tǒng)也變成了擺設(shè)。交易者要想在期貨市場(chǎng)有所建樹，不但要建立一套簡(jiǎn)便易行的交易系統(tǒng)，還要應(yīng)該加強(qiáng)內(nèi)心的修煉，盡量的遵守交易系統(tǒng)。這樣才能保持良好的交易成績(jī)。