我國股指期貨的發展情況是投資者想要學好期貨基礎知識時要了解的內容，只有基本清楚股指期貨發展的現狀，才可以做出最正確的投資決策。

　　在2005年4月8日，滬深300指數開始發布;2006年9月8日，我國金融期貨交易所正式掛牌成立，為股指期貨交易的開展鋪平了道路。我國股指期貨的交易活動，必將開創股票市場的新局面，也會在世界金融市場上產生重大的影響。

　　下面便來看看滬深300指數的基本情況如何，在2005年4月8日，由中證指數公司開發編制的滬深300成分股指數發布，反映滬深兩地股票價格走勢的股票指數由此誕生。編制滬深300指數的主要目的是，既要統一反映我國股票市場的總體價格走勢，又要為指數化投資提供依據，更要為衍生產品的開發提供基礎，為股指期貨交易提供標的指數。根據中證指數公司公布的統計數據，截至2006年8月31日，滬深300總市值，占滬深A股市場總市值的67%;滬深300指數日均成交金額，占同期A股市場日均成交金額的51. 76%;滬深300指數與兩市綜合指數的相關系數達到97%，具有很強的代表性與流動性。滬深300指數，簡稱滬深300。上海行情使用代碼為000300，深圳行情使用代碼為399300。這些都是投資者需要了解的基本期貨知識。

　　滬深300指數的成分股為300只，主要是由規模大、流動性好的樣本股票組成。在選擇樣本股票的時候，剔除了ST、*ST股票，以及股價波動異?；蛴兄卮筮`法違規、財務報告有重大問題的股票，保證了樣本股票的質量。下面來看看成分股的具體選擇辦法：先算出滬深兩市股票在近1年來(新股為上市以來)的日均總市值、日均流通市值、日均流通股份數、日均成交金額和日均成交股份數5個指標，再將5個指標按2：2：2：1：1進行加權，計算出股票的分值，然后按照股票分值從高到低排序，選取排名在前300的股票作為滬深300的成分股。成分股每半年進行一次調整，每次調整的比例不超過10%。

　　另外投資者還需要了解滬深300指數的基準日為2004年12月31日，基點為1000點。報告期指數的計算方法是：報告期成分股總市值，除以基準日成分股總市值，再乘1000，就是報告期的指數數值。報告期成分股的總市值，不是成分股市值的簡單相加，而是加權后得出的總市值，稱為調整總市值。調整總市值，是所有成分股調整市值之和。每只成分股的調整市值，也不是它的實際市值，而是實際市值乘以一個權數后得出的調整市值。每只成分股的權數，按照流通股占總股本的比重進行確定。滬深300指數按照“實時逐筆”計算的方法，實時公布指數變動信息。開盤時按照集合競價計算指標數值，開市期間按照逐筆成交計算指標數值。