一、怎樣能實現獲利頭寸的兌現。在期現套利中，必須時刻注意期指與股票現貨的升水、貼水狀況。保證在自己的承受范圍內的升水或貼水。在期現套利時必須經過嚴格的計算，保證基差為正，且實現最大。比如在平倉獲利時，在一定正基差范圍內賣出現貨，勢必也會對股指造成一定影響，而此時注意基差的變化，當基差變大時，可以繼續賣出現貨，等到賣出股票現貨達到要求時，停止賣出，此時股指期貨馬上獲利平倉。
二、在現貨市場最好選擇ETF操作。1、合約股指一下子降到平水或更好位置一般不可能。基差在降低過程中可能伴隨著日內反復反轉。根據ETF 品種可T+0交易的特點，可以利用日內回轉套利，收獲基差波動帶來的收益。2、比如IF1405合約交割仍存在超高升水，為實現收斂差值，只能等量賣出現貨。選擇ETF的話，較股票相比，無交易所稅費、印花稅等成本。所以ETF完全能達到要求，實現期現之間的對沖。
三、保證金管理。必須有充足的保證金，才能保證頭寸不被強平。比如某合約5.4日基差開始大幅升水，而上一日尚且深度貼水。以 5.4日收盤價入場，持倉到大漲的25 日收盤，期指共上漲5%，期間始終無平倉機會，一手期指初始投入50萬，追加保證金6萬。為了防止整個頭寸持有過程中基差未能大幅滑落的情況出現，避免頭寸被強平，必須保證充足的保證金。
除了以上幾種需要注意的細節外，還可注意不同分期的股指期貨合約、多空頭寸持倉比等。
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