如果我們想算出某一品種的10天的移動平均走勢。[我們要把這一品種的所有收盤價格的數(shù)據(jù)都收集到，先將第1天到第10天的收盤價加起來再除以10, (C1+C2十C3+C4+……+CIO) /10]，得到一個數(shù)值。再將第1天的收盤價拿掉，把第11天的收盤價加進來，再除以10.，[(C2+C3+C4+……+C10+Cll) /10].依此類推下去，就可以得到這個品種的移動平均線。
這種簡單的算術移動平均線的算法無援是太簡單了,而且經常遭到質疑，原因是它對每一天都一視同仁。通常來說，離我們最近的一天的收盤價對我們最有意義，而且離得越近y意義也越重大。算術移動平均線的做法就是把要計算的每一天的收盤價都放在同等重要的位置上，都重要也就是都不重要。所以，反對的人就發(fā)明了另一種算法，線性加權移動平均線。
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